Neden var
Aynı veride ne kadar çok varyant test edersen şansla bulacağın en iyi Sharpe o kadar yüksek olur. DSR çıtayı deneme sayısıyla orantılı yükseltir; elli denemenin en iyisi tek denemeden çok daha yüksek bir eşiği geçmek zorundadır.
sözlük
Deflated Sharpe oranı
OptAlgo'nun aşırı uyum kararının arkasındaki sayı: onu elde etmek için kaç şey denediğin göz önüne alındığında Sharpe'ının gerçek olma olasılığı.
Bailey ve López de Prado'nun tanıttığı deflated Sharpe oranı (DSR), deneme sayısı, backtest uzunluğu ve getirilerin çarpıklık ile basıklığı hesaba katıldıktan sonra, bir stratejinin gözlenen Sharpe oranının beceri içermeyen bir strateji kümesinin beklenen en yüksek Sharpe oranını aşma olasılığıdır. 1'e yakın DSR sonucun şans olma ihtimalinin düşük olduğunu söyler; 0,95'in altı genellikle anlamsız okunur.
Resmî Binance broker · Varlıklar sende · Canlıya sadece sen onaylayınca · Güncellendi
OptAlgo nasıl kullanır
Her koşu DSR olasılığını ve fikrin son 30 günde denenen varyant sayısını raporlar. Kararlar: ok, dikkat, muhtemelen aşırı uyumlu, avantaj yok. Sayım tam olsun diye bir fikrin her koşusuna çalışma etiketi ver.
Ne yapmaz
Görülmemiş veride test etmez; bir istatistiği düzeltir. Bir stratejiye güvenmeden önce walk-forward veya holdout ile birlikte kullan.
sss
Deflated Sharpe SSS
Hangi DSR'yi hedeflemeliyim?
OptAlgo 0,95 ve üzerini ok okur. Altında sonuç, o kadar deneme için şansın üreteceği aralıktadır.
Farklı bir coin denemek deneme sayılır mı?
Evet. Aynı dönemde aynı fikrin her koşusu, farklı sembol veya zaman dilimi dahil, bir denemedir.