sözlük
Kârlı bir backtestin zarar eden bota dönüşmesinin en yaygın yolu. Çözüm daha iyi bir optimizer değil; kaç şey denediğini saymak ve stratejinin hiç görmediği veride test etmektir.
Backtest aşırı uyumu (overfitting), bir trading stratejisinin kurallarının veya parametrelerinin backtest iyi görünene kadar geçmiş veriye göre ayarlanması, böylece sonucun tekrarlanabilir bir avantaj yerine o verideki gürültüyü yansıtması durumudur. Aşırı uyumlu strateji yeni veride backtestinden çok daha kötü performans gösterir. Denenen varyant sayısını sayarak (deflated Sharpe oranı) ve ayrılmış veride test ederek (walk-forward, holdout) tespit edilir.
Resmî Binance broker · Varlıklar sende · Canlıya sadece sen onaylayınca · Güncellendi
20 barlık kırılımı denersin, sonra 30, sonra 50, bir filtre eklersin, bir coini çıkarırsın. Her deneme aynı veriden bir çekiliştir. Yeterince çekilişten sonra bir şey şans eseri iyi görünür; yirmi değersiz varyantın en iyisi 1'in üzerinde Sharpe gösterebilir.
Bir parametre bir adım oynayınca sert düşen Sharpe; kârın çoğunun birkaç işlemden gelmesi; düz dönemi olmayan kusursuz örneklem içi eğri; yalnızca kurulduğu coin ve tarihlerde çalışan strateji.
Her koşu, fikrin son 30 günde kaç varyantının denendiğine dayanan, deflated Sharpe oranıyla hesaplanan bir aşırı uyum kararı döndürür. Çalışmalar bir fikrin her varyantını gruplar, son karar hepsini sayar; walk-forward veya holdout koşusu görülmemiş veride test eder.
sss
Hayır. Tek backtest tanımı gereği örneklem içidir. OptAlgo onu bir eleme olarak görür ve yayın önerilmeden önce walk-forward veya holdout ister.
Yardım eder ama çözüm varyantları saymak ve örneklem dışı test etmektir. Elli varyant üzerinden ayarlanmış altı yıllık backtest hâlâ aşırı uyumludur.